Gelişmiş Arama

Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.authorUysal, Doğan
dc.contributor.authorÖzşahin, Şerife
dc.date.accessioned2014-07-14T11:40:00Z
dc.date.available2014-07-14T11:40:00Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn13030876
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/168
dc.description.abstractReel efektif döviz kuru endeksinin uluslararası finansta anahtar bir nisbi değer olması, bu değişkendeki kısa dönemli ani hareketlerin iyi bir şekilde modellenmesini gerekli kılmaktadır. Bu ani değişimlerin yarattığı volatilidenin dikkate alınmadığı modeller, makro ekonomik değişkenler arası ilişkilerin yanlış sonuçlar vermesine neden olacaktır. Mevcut volatilidenin modellenmesi için yapılan analizlerde ise genellikle ARCH ve GARCH yöntemleri tercih edilmektedir. Bu çalışmada da aynı yöntemlerden yararlanılarak, Türkiye ekonomisinde serbest dalgalı döviz kuru uygulamasına geçilen 2001 yılı mart ayından 2010 yılı mayıs ayına kadarki süreç için aylık TL/dolar döviz kuru endeks değerlerindeki mevcut volatilite modellenmeye çalışılmıştır. İncelenen döneme ilişkin olarak GARCH(1,1) modeli, Türkiye ekonomisinde reel efektif döviz kuru oynaklığını gideren en uygun model olarak öngörülmüştür.en_US
dc.description.abstractSince real effective exchange rate is the key relative price in international finance, it is required to model sudden changes in the short-run properly. Models which ignore the volatility of these changes would cause erroneous conclusions with regards to relationship among variables. Studies done to model real effective exchange rate generally prefer to utilize ARCH and GARCH specifications. Similarly in this study, current volatility in the TL/ Dollar monthly exchange rates from March, 2001 which is the beginning point on which Turkish economy moved into a floating exchange rate regime to May, 2010 was tried to model. It was found evidence that GARCH(1,1) offers the most convenient model to adjust exchange rate volatility in the Turkish economy.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectReel Efektif Döviz Kuruen_US
dc.subjectVolatilidteen_US
dc.subjectARIMAen_US
dc.subjectARCH ve GARCHen_US
dc.subjectReal Effective Exchange Rateen_US
dc.subjectVolatilityen_US
dc.subjectARIMAen_US
dc.subjectARCH and GARCHen_US
dc.titleReel Efektif Döviz Kuru Endeksi Volatilitesinin ARCH ve GARCH Modelleri ile Tahminien_US
dc.title.alternativeEstimating the Real Effective Exchange Rate Volatility with ARCH and GARCH Modelsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Bu öğenin dosyaları:

Thumbnail

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster