Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorHepaktan, Erdem
dc.contributor.authorÇınar, Serkan
dc.date.accessioned2014-07-14T11:40:18Z
dc.date.available2014-07-14T11:40:18Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn13030876
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/170
dc.description.abstractBu çalışmada, 1975-2008 döneminde OECD ülkeleri için GSYİH ve cari işlemler dengesi panel verileriyle birim kök testleri, eşbütünleşme testleri ve uzun dönem katsayıları araştırılmıştır. Araştırmada yatay kesit bağımlılığı LM testleriyle sınanmış ve sonucunda 1. nesil birim kök testleri olan Levin-Lin ve Chu (LLC), Breitung, Im-Pesaran ve Shin (IPS), Fisher ADF, Fisher PP ve Hadri tahmincileri ile 2. nesil birim kök testleri olan SURADF (Seemingly Unrelated Regression Augmented Dickey-Fuller), CADF (Cross-Sectionally Augmented Dickey-Fuller) ve CIPS tahmincileri kullanılmıştır. Eşbütünleşmenin sınanması için ise Pedroni, Kao, Johansen-Fisher ve Westerlund eşbütünleşme testleri ve uzun dönem katsayılarının tahmini için DOLS tahmincilerinden PMGE (Pooled Mean Group Estimation) ve MGE (Mean Group Estimation) kullanılmıştır. Ekonometrik uygulamaların sonucunda, büyüme ile cari işlemler dengesi arasında eşbütünleşme ilişkisine ve istatistiki olarak anlamlı -0,2 ve -0,4 arasında değişen uzun dönem katsayılarına ulaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractIn this study, unit root tests, co-integration tests and long term co-efficient tests are researched with panel data of current account balance and GDP for OECD countries. In this research cross section dependence study is measured with LM tests and in conclusion. First generation unit root tests Levin-Lin and Chu(LLC), Breitung, Im Peseran and Shin (IPS), Fisher ADF, Fisher PP and Hadri estimators are used with second generation unit root tests SURADF (Seemingly Unrelated Regression Augmented Dickey-Fuller), CADF (Cross-Sectionally Augmented Dickey-Fuller) and CIPS estimators. To measure co-integration, Pedroni, Kao, Johansen-Fisher and Westerlund co-integration tests are used. For forecast of long term co-efficent PMGE (Pooled Mean Group Estimation) and MGE (Mean Group Estimation) are used which are the estimators of DOLS. As a consequence of the econometric applications, co-integration relationship between economic growth and current account balance and long term statistically significant co-efficients which change between -0,2 and -0,4 are reached.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectCari İşlemler Dengesien_US
dc.subjectEkonomik Büyümeen_US
dc.subjectPanel Veri Analizien_US
dc.subjectCurrent Account Balanceen_US
dc.subjectEconomic Growthen_US
dc.subjectPanel Data Analysisen_US
dc.titleOECD Ülkelerinde Büyüme-Cari İşlemler Dengesi İlişkisi: Panel Veri Analizien_US
dc.title.alternativeEconomic Growth-Current Account Balance Relationship in OECD Countries: Analysis of Panel Dataen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record