Belirsizlik altında karar alma süreçlerinin analizi : Türkiye çimento sektöründe bir uygulama örneği

Abstract

Belirsizlik karar verme sürecinde bir seçeneğin birçok farklı sonucunun gerçekleşebileceği ancak bu farklı sonuçların gerçekleşme olasılıklarının bilinmediği bir durum olarak ifade edilmektedir. Belirsizliğin sürpriz şeklinde karşılaşılan ve zihinlerde yaşanan bir olay olarak kabul edildiğinde, bireylerin geleceğe bakışını değiştirebileceği söylenebilir. Belirsizlik çoğu zaman bilgi eksikliği olarak da ifade edilmekte, gözlemlerle tahmin edilip olasılık dağılımlarıyla tanımlanabilmektedir. Ancak karar vericiler genellikle sayılamayan niceliklerle ilgilendiklerinden belirsizliğin analizinde sübjektif olasılıklar yer almaktadır. Gelecekte karşılaşılabilecek sonuçların değerlendirilmesinde karar vericinin gelecek hakkındaki görüşünü etkileyen belirsizliğin piyasa talebinin değişimi, üretim koşullarının değişimi, icat ve yenilikler, makroekonomik riskler ve politik değişimler gibi kaynakları olup, belirsizlik, fiyat belirsizliği, teknolojik belirsizlik ve fiyat-teknoloji belirsizliği olmak üzere başlıca üç biçimde ortaya çıkmaktadır. Piyasa belirsizliği olarak da bilinen fiyat belirsizliği durumunda, firmalar diğer iktisadi acentelerin arz-talep değerleri konusunda belirsiz kalırlar. Fiyat belirsizliği altında firmalar üretim miktarları konusundaki kararları piyasa fiyatlarının belirli olmasından önce aldıklarından, firmaların satış fiyatları üzerindeki kanaatleri sübjektif olasılık dağılımları üzerinde yapılandırılabilir. Tam belirlilik durumunda fiyatlar yükseldiğinde firmalar üretim miktarlarını arttırırlar. Ancak firma belirsiz bir fiyatla karşılaştığında, belirlilik durumundaki fiyat artışına en yakın benzerlik ortalama fiyattaki artışı hesaplamak yoluyla kurulabilmektedir. Bu nedenle ortalama fiyatın seyri de belirsizlik durumlarında önem kazanmaktadır. Belirsizliğin en önemli biçimlerinden birisi de teknolojik belirsizliktir. Teknolojik belirsizliği açıklayabilmek için firmaların üretim fonksiyonları durumu temsil eden girdi ve gelişigüzel değişkenler cinsinden yazılır. Piyasa fiyatlarındaki belirsizlikler talepteki değişikliklerden kaynaklanabileceği gibi, tedarikte yaşanan belirsizliklerden de kaynaklanabilir. Dolayısıyla üretim belirsizliği piyasa belirsizliğine liderlik ettiğinden, firmalar genellikle her iki tip belirsizliğe birlikte maruz kalmakta, belirsizliğin bu biçimi fiyat-teknoloji belirsizliği olarak adlandırılmaktadır. Firmalar yatırımlarını gelecekte elde edecekleri gelirlere göre planladıklarından, zaman ve belirsizlik ilişkisi karar verme sürecinde önemli rol oynamaktadır. Zaman kavramı belirsizlik modelinin içine risk-ayarlı iskonto yaklaşımı ve belirlilik-eşdeğeri yaklaşımı gibi farklı yöntemlerle dahil edilebilmektedir. Karar verme sürecinde belirsizlik kavramı beklenen değer, varyans, standart sapma, değişim katsayısı ve olasılık dağılımı gibi istatistiklerle tanımlanabilmektedir. Belirsizlik altında firma davranışları fayda fonksiyonları ve risk tercihleriyle doğrudan ilişkilidir. Karar vericilerin belirsizlik altında riske karşı tutumları risk-kaçınan, risk-nötr ve risk-seven olmak üzere üç grupta toplanmakta, karar vericinin riske karşı davranışını tanımlamak içinse fayda fonksiyonunun şekli ve türevlenebilirlik varsayımından yararlanılmaktadır. Firmaların belirsizlik altındaki davranışları farksızlık eğrileri kullanılarak da analiz edilebilmektedir. Bu çalışmada, firmaların belirsizlik altında karar alma süreçleri analiz edilmiş ve Türkiye’de çimento sektöründeki belirsizlikler incelenerek, üreticilerin belirsizlik altında davranışları değerlendirilmiştir.