Ara
Toplam kayıt 1, listelenen: 1-1
BIST banka endeksi volatilitesinin GARCH modelleri kullanılarak modellenmesi
(Anadolu Üniversitesi, 2020)
Bu çalışmada BIST Banka (XBANK) endeksinin volatilitesi koşullu varyans modelleri GARCH,
TGARCH ve EGARCH kullanılarak modellenmeye çalışılmıştır. Çalışmada kullanılmak üzere
2010-2016 arası XBANK Endeksi günlük kapanış ...