Gelişmiş Arama

Basit öğe kaydını göster

dc.contributor.advisorÖzmen, Ahmet
dc.contributor.authorTürkyılmaz, Serpil
dc.date.accessioned2014-12-11T11:33:20Z
dc.date.available2014-12-11T11:33:20Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/5516
dc.descriptionTez (doktora) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 164577en_US
dc.description.abstractGeleneksel ekonometrik modellerde tahmin hatalarının varyansının sabit olduğu varsayılmaktadır. Ancak pek çok ekonomik zaman serisinin oynaklık dönemlerine sahip olduğu görülmektedir. Bu durum, sabit varyans varsayımının geçerli olmadığını göstermektedir. Zaman serilerinde değişen varyans söz konusu olduğunda çözümleme imkanı veren ARCH modelleri günümüzde yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. ARCH modelleri Maksimum Olabilirlik Tekniği ile ortalama ve varyansı birlikte modelleme olanağı vermektedir. Bilindiği gibi tahmin hatalarının ARCH etkisi gösterip göstermediğinin belirlenmesinde Maksimum Olabilirlik Tekniği ile Lagrange Çarpanı testi kullanılır. Bu çalışmada Dolar kuru, Repo faizi ve İMKB-100 Endeksi değişkenleri üzerinde ARCH modelleri uygulaması yapılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFinans -- Matematiksel modelleren_US
dc.subjectOtokorelasyon (İstatistik)en_US
dc.titleARCH modelleri ile değişkenlerdeki oynaklığın araştırılması ve bazı iktisadi değişkenler üzerine bir uygulama denemesien_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentFen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXII, 156 y. : resim.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Bu öğenin dosyaları:

Thumbnail

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster